Quant Lab — 최적화·시뮬레이션 모형 44선

엑셀과 VBA로 직접 구현한 경영 최적화 모형 21종과 몬테카를로 시뮬레이션 모형 23종을 정리한 목록입니다.

공개 주소 — https://jihongparker.github.io/quant-lab/

다루는 범위

경영 최적화 21종 단순·다중 회귀, 멱함수 학습곡선, 민감도분석, 선형계획, 일반축소기울기법, 유전 알고리즘, 수송문제, 제품배합, 광고예산 배분, 생산계획, 물류원가, 0-1 정수계획 자본예산, 최소분산 포트폴리오, 손실확률 추정, 샤프지수 최대화, 수익률곡선 적합, 차익거래가격결정 모형

몬테카를로 시뮬레이션 23종 다항·균등·정규·이항·삼각 분포 생성, 재고 및 입찰 의사결정, 초과예약, 프로젝트 수익성, 시장점유율 전환, 기하브라운운동 주가 모형, 촐레스키 분해 기반 포트폴리오 최대예상손실액, 블랙숄즈, 유럽형 옵션과 포트폴리오 보험, 나비형 스프레드, 아시안·녹인·녹아웃 옵션, 환율선물, 상품선물 헤지, 통화옵션 헤지, 델타헤지

구성

정적 단일 페이지입니다. 외부 의존성이 없습니다. 항목을 열면 세 층이 나옵니다.

1. 동적 모형 — 44개 모형 전부를 자바스크립트로 다시 구현한 인터랙티브 패널. 슬라이더로 모수를 바꾸고, 몬테카를로를 브라우저에서 다시 돌리고, 델타헤지를 주 단위로 재생합니다.
2. 시트 발췌 캐러셀 — 원본 통합문서 106개 시트의 격자 발췌. 값·굵기·채움을 보존했고, 밑줄 셀에 마우스를 올리면 실제 엑셀 수식이 수식 바에 표시됩니다.
3. 절차·수치·해석 — 풀이 절차, 입력값, 엑셀 기록 결과값, 결과 해석.

index.html       페이지 골격·캐러셀·시트 렌더러
data.js          44개 모형의 절차·입력값·결과·해석
grids.js         통합문서 106개 시트 발췌 (값 + 수식 + 스타일)
engine-data.js   동적 패널용 원자료 시리즈 (회귀 쌍·수익률·가격 등)
engines.js       공용 캔버스 차트 라이브러리 + 모형별 동적 엔진 44종
README.md

난수를 쓰는 동적 패널은 돌릴 때마다 값이 달라지므로 표의 엑셀 기록값과 수치가 다를 수 있으며, 모수를 단순화한 패널은 그 사실을 패널 안에 명시했습니다.

배포

GitHub Pages에서 main 브랜치 루트를 원본으로 지정하면 됩니다.

참고

모든 모형은 직접 구현했습니다. 이 저장소는 구현한 모형의 구조와 적용 기법을 정리한 목록이며, 원본 통합문서와 사용한 원자료는 포함하지 않습니다.

관련 작업

• SSRN 논문 — https://ssrn.com/author=12066228
• 유가·환율 헤지 모형 — https://github.com/JihongParker/wti-fx-hedge-program
• ESG 의사결정 시스템 — https://jihongparker.github.io/hong-erp/

---

박지홍 · 부산대학교 경영학과