Nagi — self-hosted система исследования и управления портфелем для одного частного инвестора без статуса квалифицированного, работающего на российском рынке. Цель — дисциплинированное инвестирование с низким оборотом на горизонте лет. Это не HFT, не внутридневная торговля и не передача счёта под управление ИИ.
Текущий статус: исследование и предложение по архитектуре. Продакшн-кода для торговли пока нет. Старый ноутбук и CSV сохраняются только как свидетельство исходного замысла.
- Ключевые проектные решения с расчётами
- Конструкция портфеля: сколько бумаг, какие веса, какие лимиты
- Исследование рынка и выводы
- Протокол экспериментов
- Архитектура
- План поставки по уровням
- Учётные данные: когда, какие и куда
| Параметр | Значение | Дата решения |
|---|---|---|
| Вселенная инструментов | мультиактив: акции, ОФЗ, БПИФ, металлы | 2026-08-01 |
| Расчётный размер портфеля | до 500 000 ₽ | 2026-08-01 |
| Исполнение сделок | только рекомендации; автоисполнение — решение после уровня L4 | 2026-08-01 |
| Язык документации | русский | 2026-08-01 |
Следствие из размера портфеля и издержек: целевой бюджет оборота — около 100% в год, что соответствует примерно двум сделкам в месяц, причём большинство из них — покупки на ежемесячное пополнение. Продажа является исключением, а не рутиной. Обоснование — в разделе 11 документа с проектными решениями.
- Намерение совершить сделку формирует детерминированный версионированный алгоритм, а не языковая модель.
- Результаты в песочнице и на теневых портфелях не дают права торговать реальными деньгами.
- Реальное исполнение начинается в режиме только чтения; далее требуются явный гейт продвижения, токен с доступом только к одному счёту, жёсткие риск-лимиты и аварийный выключатель.
- Каждое решение воспроизводимо из point-in-time данных и неизменяемой версии стратегии.
- Результат измеряется после комиссий брокера, спреда, проскальзывания, налогов в рамках модели и с учётом денежных потоков — против инвестируемого бенчмарка полной доходности.
Репозиторий не является инвестиционной рекомендацией.