ETF量化趋势分析技能 (etf-quant-dao)

基于 ETF 资金流向数据的 A 股市场趋势量化分析 SOLO/Claude Skill

关于

etf-quant-dao 是一个用于 A 股市场趋势量化分析的 SOLO/Claude Skill。它基于 ETF 资金流向数据，运用"双维度三层"分析框架，帮助投资者判断大盘趋势、识别结构性行情、把握市场情绪。

核心功能：

• 📊 宽基 ETF 资金流向分析 → 大盘趋势判断
• 🏭 行业 ETF 资金分化分析 → 结构性行情识别
• 🌏 跨境 ETF 溢价率分析 → 市场情绪判断
• 📈 综合交易信号生成 → 买入/卖出/观望建议

适用对象：A 股投资者、量化交易研究员、市场趋势分析师

技术栈：Python 3.8+，符合 Agent Skills 开放标准

一句话介绍

输入日期，自动获取 ETF 资金流向数据，输出结构化量化分析报告，涵盖大盘趋势、结构性行情、市场情绪三个维度。

核心能力

维度	分析内容	输出
📊 大盘趋势	宽基 ETF 资金流向	底部确认/顶部警示信号
🏭 结构性行情	行业 ETF 资金分化	主线方向识别
🌏 市场情绪	跨境 ETF 溢价率	资金外流/回流判断
📈 交易信号	综合三维分析	买入/卖出/观望建议

分析框架

输入：日期 → 数据获取 → 三维分析 → 输出报告
                        │
              ┌─────────┼─────────┐
              ▼         ▼         ▼
           大盘趋势   结构性行情  市场情绪
           (宽基ETF)  (行业ETF)  (跨境ETF)

十三条核心规律

1. ETF资金流向是滞后指标（滞后约1个月）→ 确认趋势，而非预判
2. 宽基ETF大额净流入是底部确认信号 → 抄底布局
3. 中央汇金增持具有政策底意义 → 底部确认
4. 宽基流出+行业流入=风格切换 → 调仓换股
5. 行业ETF分化度反映结构性行情 → 聚焦主线
6. ETF成交占比上升=资金通过ETF布局 → 底部或上涨初期
7. 宽基ETF溢价>1%=资金抢筹 → 短期看涨
8. 跨境ETF高溢价=A股可能走弱 → 警惕调整
9. ETF规模增速月环比>10%=趋势强化 → 加仓
10. 国家队持仓突破新高=长期资金看好 → 长期布局
11. 行业ETF资金集中流入>50%=热点确认 → 追涨主线
12. 宽基ETF持续流出=顶部或调整 → 减仓
13. ETF定价权边际上升=权重股更受益 → 配置大盘股

ETF分析模型概要

本 Skill 基于 "ETF资金流向判断股市趋势" 量化分析模型，该模型经过系统化研究验证，具有完整的理论基础和实战案例支撑。

模型核心要点

模块	核心发现	应用价值
宽基ETF信号	大额净流入（>100亿/日）是底部确认信号	精准抄底时机判断
行业ETF分化	资金集中度>50%预示结构性行情	主线方向识别
跨境ETF情绪	高溢价（>10%）预示A股走弱	市场情绪温度计
国家队动向	汇金增持≈政策底	长期资金信号

模型验证

• 2024年"924行情"：宽基ETF连续净流入534亿元 → 成功预判行情启动
• 2025年风格切换：宽基流出+行业流入 → 成功识别科技成长主线

📖 完整模型文档：ETF趋势分析框架

项目结构

etf-quant-dao/
├── etf-quant-dao/                    # Skill 核心目录（符合 Agent Skills 标准）
│   ├── SKILL.md                      # 技能入口文件（元数据 + 工作流）
│   ├── scripts/
│   │   └── fetch_etf_data.py         # ETF数据获取脚本
│   └── references/
│       └── etf-framework.md          # 完整分析框架参考文档
├── README.md                         # 本文件
├── LICENSE                           # Apache-2.0 许可证
├── CONTRIBUTING.md                   # 贡献指南
├── requirements.txt                  # Python 依赖
└── .gitignore                        # Git 忽略规则

数据来源

• ETF资金流向：公开市场数据 API
• 研究框架：天风证券、华泰证券、国泰海通证券、长城证券、中金公司、浙商证券等机构研报
• 历史案例：2024年"924行情"、2025年风格切换等

触发场景

当用户提到以下内容时，Skill 会自动激活：

• "分析某日ETF趋势"
• "ETF资金流向分析"
• "ETF量化报告"
• "股市趋势判断（基于ETF）"
• "ETF底部信号/顶部信号识别"
• "风格切换判断"
• 或直接提到 "etf-quant-dao"

输出示例

# ETF量化趋势分析报告

> 分析日期：2025-05-20

## 一、核心结论
宽基ETF连续3日净流入超100亿，叠加汇金增持信号，底部确认，建议积极布局。

## 二、数据概览
### 2.1 宽基ETF资金流向
- 净流入：+156.3亿元
- 成交占比：6.8%

### 2.2 行业ETF资金分化
- 资金集中度：62%
- Top3流入：通信ETF(+45亿)、半导体ETF(+32亿)、证券ETF(+28亿)

### 2.3 跨境ETF情绪指标
- 纳指ETF溢价率：3.2%（正常）

## 三、交易信号
⭐⭐⭐⭐⭐ 底部确认信号：宽基连续3日净流入>100亿 + 汇金增持

## 四、操作建议
建议仓位：70-80%
配置方向：科技成长（通信、半导体）+ 宽基ETF

安装包下载

方式一：通过 Release 下载（推荐）

访问 Releases 页面 下载最新版本的 .skill 文件：

# 下载后通过 SOLO 安装
npx skills install ./etf-quant-dao-v1.0.0.skill

方式二：通过 GitHub 安装

npx skills install laozdao/etf-quant-dao

方式三：手动安装

# 1. Clone 本仓库
git clone https://github.com/laozdao/etf-quant-dao.git

# 2. 将 etf-quant-dao/ 目录复制到 SOLO skills 目录
# SOLO skills 目录位置：
# - Windows: %USERPROFILE%\.trae-cn\skills\
# - macOS/Linux: ~/.trae-cn/skills/

贡献指南

欢迎提交 Issue 和 PR！详见 CONTRIBUTING.md

致谢

本项目的分析框架基于以下研究：

• 📖 ETF趋势分析框架 - 系统化的ETF资金流向研究
• 天风证券、华泰证券、国泰海通证券、长城证券、中金公司、浙商证券等机构研报

许可证

Apache-2.0

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⚠️ 免责声明：本工具基于 ETF 资金流向数据的量化分析，仅供研究参考，不构成投资建议。市场有风险，投资需谨慎。