资金驱动ETF轮动策略交易系统

基于PRD实现的三层ETF轮动系统（宏观→宽基→行业），集成：

• Tushare数据接入（fund_daily / etf_share_size / index_daily / trade_cal）
• 动态因子权重（trending/choppy/transitional）
• 风格检测与切换缓冲（大盘/小盘）
• 趋势择时与动态仓位
• 回测、交易记录与绩效输出

目录结构

ETF_Rotation_Strategy/
├── README.md
├── requirements.txt
├── config/
│   ├── etf_pool.py
│   └── strategy_config.py
├── data/
│   ├── data_fetcher.py
│   ├── data_processor.py
│   └── data_sources.py
├── strategy/
│   ├── macro_signal.py
│   ├── broad_based_rotation.py
│   ├── sector_rotation.py
│   ├── style_detector.py
│   ├── timing_model.py
│   ├── dynamic_weights.py
│   └── signal_generator.py
├── backtest/
│   ├── backtest_engine.py
│   ├── portfolio_manager.py
│   ├── performance.py
│   └── trade_logger.py
└── main.py

运行方式

1. 安装依赖：

pip install -r ETF_Rotation_Strategy/requirements.txt

2. 确保根目录 .env 已包含：

TUSHARE_TOKEN=你的token
DATA_SOURCE=tushare

3. 执行回测：

python -m ETF_Rotation_Strategy.main

输出结果

默认输出到 ETF_Rotation_Strategy/outputs/：

• metrics.txt：年化收益、最大回撤、夏普、胜率等
• nav_history.csv：策略/基准净值
• trades.csv：交易明细
• signals.csv：每日信号
• holdings.csv：期末持仓
• report.html：可视化回测网页报告（指标卡片 + 净值/回撤/仓位图 + 表格）

参数调整

主要参数在 ETF_Rotation_Strategy/config/strategy_config.py：

• 回测区间、初始资金、交易成本
• 动态权重配置
• 仓位/调仓约束
• 止损止盈阈值
• 缓存开关：use_cache（默认True）和 force_refresh（默认False）

数据缓存说明

• 默认启用缓存，缓存目录为 ETF_Rotation_Strategy/outputs/cache/
• 缓存按「接口+代码+起止日期」保存CSV
• 首次会拉取并落盘，后续同区间优先读取本地缓存
• 如需强制重拉，将 force_refresh=True